金融財政事情研究会のシリーズに因み「投資のすべて」からスタートした本サイトは、投資銀行の金融市場部門において金融工学を利用しデリバティブのプライシングを行う手法、また自己勘定(prop)部門での統計的アービトラージ(statistical arbitrage)の理論と実践について解説してきました。
投資銀行(セルサイド)やヘッジファンド(バイサイド)の手法を個人投資家でも応用できるように、論拠となる時系列分析の書籍、その実装方法、パラメータ探索・実行のために必要なコンピュータ環境について紹介しています。
金融分析においては数理モデルのパラメータ探索(calibration)が重要であり、そのためには米国のコンピュータサイエンス分野で権威あるACMやIEEE等の学術学会の一分野であるHPC(high performance computing)の理解が不可欠です。
購入したPC周辺機器や、深層学習(機械学習全般)・金融時系列分析・数値解析(科学技術計算)のために使用しているPCパーツのレビューを掲載しています。今後購入予定のものをサーベイした結果を覚え書きとしてまとめています。