株式

Cランク

上場インデックスファンド MSCI 日本株高配当低ボラティリティの評価

風変わりなETFの上場が決定しました。日興アセットマネジメントの上場インデックスファンド MSCI 日本株高配当低ボラティリティというETFです。恣意的な運用を排除した客観的なルールベースのアクティブファンドは手法が再現可能なので、上場日に...
Bランク

TOPIX連動型ETF6銘柄を定量的に比較

現在ETFは200銘柄を超えるまでになっており、米国リートやカバードコール戦略など今までは米国用の証券口座を開くか、非上場の証券投資信託を買うしか投資手段がなかったものが、片道0.1%程度の安い手数料で買えるようになっています。 ET...
Cランク

MAXISトピックスリスクコントロール(5%)ETFの評価

先日はMAXISトピックスリスクコントロール(10%)ETFを評価しましたが、今回はその姉妹ETFの5%版です。 リスクコント ロールETFは、TOPIXが暴落したときにその検知が遅れて、TOPIXの比率を下げるという作業が間に合わず...
Cランク

TOPIXリスクコントロール指数(ボラティリティ10%)ETFの評価

今回はボラティリティに焦点をあてたETFを評価します。ETFというのは東証の上場審査を通過した投資信託のことなので、世間一般でいう投資信託、つまり上場していない投資信託には投資家を騙すようなひどいものも多いわけですが、ETFは東証の審査を通...
Dランク

eMAXIS日経225インデックスの評価

日経平均株価やTOPIXに投資する投資信託は山程あります。その中でどれを買えばよいのかという質問をよく戴きます。 そこで、今回からしばらく日経平均株価やTOPIXといった代表的な指数に関する投資信託を、リスク量やシャープレシオといった...
Aランク

iシェアーズ MSCI 日本株最小分散 ETFの評価

今回は上場が決まったことが2015年9月29日に報道された投資信託(ETF)を紹介します。 2015年10月20日に本来は上場してから紹介しようと思ったのですが、このETFはいままで販売されてきたものと一線を画する画期的なものなので、...
Fランク

日本株アルファ・カルテット(毎月分配型)の評価

この投資信託は、①株、②株オプション、③為替、④為替オプションという、4つの戦略を用いています。 この投資信託はオプション取引というデリバティブを利用し、カバードコール戦略を用いた投資信託であり、分配金を良くするためにデリバティブを用...
Cランク

ニッセイ日経225インデックスファンドの評価

ファンドの概要から見ていきます。 まず商品分類から見てみると、投資対象は国内となっています。後述しますが、本投資信託は円資産のみであり、外貨建ての資産には投資しません。そして投資対象は株式であるため、債券ファンドよりもリスクが...
Eランク

JPMザ・ジャパンの評価

JPモルガンアセットマネジメントが運用する日本国内株の投資信託です。 この投資信託の特徴は企業の大小、時価総額の大小に関係なく運用比率を決定しているところです。 例えば日経平均株価はソフトバンク、ファーストリテイリング、ファナッ...
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