FXで相場が上がっても下がっても継続的に利益を上げ続ける取引方法の解説

スポンサーリンク

ここでは本サイトに掲載しているシグナルで具体的にどのように取引するか具体例を解説します。

まず「FXアービトラージ2015年08月21日(金曜日)03時00分」というページを見てください。

ページの一番上に「新規オープンのマーケット・ニュートラル:統計的アービトラージ銘柄ペア」という見出しがあります。

この見出しがあると、その時間に取引を開始するシグナルが立っていることになります。

そしてその中に「米ドル/円(USD/JPY) vs. ニュージーランドドル/円(NZD/JPY)」という見出しがあります。

これはドル円とニュージーランドドル円の2つの通貨ペアを組み合わせて、相場の上昇にも下落にも関係なく、サヤだけを抜き取る取引が可能であるタイミングであることを指します。

上の二行を見てみます。

米ドル/円(USD/JPY)の売買シグナルは買いです。
数量2.67、エントリー時の参考価格は123.506です。」

これはドル円の通貨ペアは買いポジションを取ることを指します。数量は2.67というのは、次のように考えます。

通常、取引においては再商取引は1000通貨単位から10000通貨単位からのことが多いでしょう。

そこでこの2.67を1000倍してみます。すると2670通貨単位となります。

1000通貨単位を0.01ロットとするなら、この取引は0.0267ロットになります。

ですが、通貨単位を増やせるのは1000通貨単位のため、0.0267のように細かく数字を決定できないのが普通です。

ここでは10倍して、0.267ロットのうち、最後の7を切捨てて0.26ロット取引することにします。「買い」とシグナルにあるので、買いポジションを取ります。

次に3行目と4行目を見てみます。

「ニュージーランドドル/円(NZD/JPY)の売買シグナルは買いです。
数量1、エントリー時の参考価格は81.872です。」

先程はドル円の話でしたが、それと組み合わせるのはニュージーランドドル円であるということになります。

数量は1とあるので、通貨単位はさきほどは10000倍しましたから、ここでも10000倍します。すると10000通貨単位=0.1ロットとなります。

つまりニュージーランドドル円を0.1ロット買う取引をします。

これで2つの通貨ペアのポジションができました。ドル円の0.26ロット買い、ニュージーランドドル円の0.1ロット買いです。

これでサヤ取りのポジションが完成したことになります。

ここで、5行目以降に書いてある情報の解説をします。

・「勝率71%です。」

これは、このペアの勝率が71%であることを表します。

・「プロフィット・ファクター(PF)2.53です。」

プロフィットファクターとは利益を損失で割った数値です。プロフィットファクターが1だと、得もせず損もせずという状態。これが2.53であるということは、利益総額が損失総額の2.53倍という結果がこれまでに出ているということです。

・「シャープ・レシオ(Sharp Ratio)0.41です。」

シャープレシオとは、リターン(儲かった量)をリスク量で割ったものです。この数値が大きいほど、とっているリスクの割にとても大きなリターンが得られるということになります。これは接点ポートフォリオと言われたりもします。

・「ポジションのクローズまでにかかる平均日数0.71です。」

これは、このマーケットニュートラル戦略でポジションをとったあと、このポジションをクローズして取引が終わるまでの間にどのくらい時間がかかるかのデータです。実績からすると0.71日あればポジションが閉じているということになります。

・「レバレッジ10倍を用いた場合の推定リターン(往復売買手数料控除後)は4.62%です。」

これは、レバレッジ10倍で取引を行った場合、予想されるリターンは4.62%ですよということを表しています。つまり資産が4.62%増えると見込まれるということです。
・「レバレッジ10倍を用いた場合の平均実現リターン(往復売買手数料控除後)は3.1%です。」

これは過去の実績からすると、ポジションを閉じたときに3.1%のリターンが生じている、つまり3.1%資産が増えて儲かったことを表します。これは「推定リターン」よりたいてい小さくなります。推定リターンというのは相場が理想的な状態で推移したときにリターンですが、相場はたえず変化しているので、実際に取引を終えた時のリターンは多少ずれてきます。その実際に取引が終わった時の実現した資産の増加率が3.1%ですということです。つまり、相場が素直なら4.62%の利益がでるけれども、実際は相場はひねくれていて多少利益がさがり、3.1%に落ちついているということです。

まとめると、このシグナルに従って取引すれば、0.71日で4.62%のリターンが見込めて、実績ベースでも3.1%儲かりますよということです。1日足らずで3.1%も利益があがればかなり大きいと言えます。100万円運用していれば1日足らずで3万1000円儲かるわけです。

そして、シグナルが閉じるときも見ておきましょう。

「FXアービトラージ2015年08月22日(土曜日)01時00分 」というページを開いてください。

「今回クローズのマーケット・ニュートラル:統計的アービトラージ銘柄ペア」という見出しがあると思います。これはシグナルが閉じたもの一覧を表します。

その中に「米ドル/円(USD/JPY) vs. ニュージーランドドル/円(NZD/JPY)」というペアがあります。これが先ほど開いたポジションのクローズにあたる部分です。

これを発見したらポジションを閉じます。

これの上4行にはこのようにかいてあります。

米ドル/円(USD/JPY)はクローズです。この銘柄は数量2.67買いポジションでした。
クローズ時の参考価格は122.105です。

ニュージーランドドル/円(NZD/JPY)はクローズです。この銘柄は数量1買いポジションでした。
クローズ時の参考価格は81.859です。」

これは先ほど開いたポジションのおさらいです。こういうポジションを開いていましたよという目印なわけです。なので、この文章は先ほどのポジションを開いた時の情報と同じです。

ここより下には取引結果が書いてあります。

・「このアービトラージペアがオープンからクローズまでの間に経過した日数0.7です。」

これは、実際ポジションが閉じるまでに経過した日数は0.7日だったことを表しています。ポジションを開いた時点では0.71日でしたね。つまり、予想より少し早くポジションが閉じたわけです。

そして次にはこう書いてあります。

・「レバレッジ10倍を用いた場合の平均実現リターン(往復売買手数料控除後)は3.04%です。」

これは結果いくら儲かったのか?ということが書いてあります。ポジションを開く時点では、推定リターンは4.62%でした。ですが結果的には3.04%の利益だったわけです。予想よりリターンが小さめになっていますね。これは相場の変動により、予想から少しずれたことを示します。そして実績の平均リターンは3.1%でしたね。今回の実績は3.04だったので、いままでの実績よりほんの少し小さいリターンだったわけです。だいたい過去の実績と同じくらいのリターンになるくらい安定しているのが統計的アービトラージ、マーケットニュートラル戦略の特徴です。

今回は0.7日で3.04%利益がでたわけですから、およそ20時間で100万円運用していたら3.04%資産が増えたことになります。100万円を年率3.04%の定期預金にあずけても、1年でたった3.04%。それがたった1日もかからずに3.04%達成できてしまったわけですから、ここに相場の上下に左右されないマーケットニュートラル戦略の強さがあります。

やるべきことは、これをひたすら繰り返していくだけです。本サイトではありとあらゆる通貨ペアを横断的に分析し、10コアプロセッサを2つ使ったハイパフォーマンスコンピューティングで高速計算を行い、できるだけ多くのシグナルを算出しています。

シグナルの中にはUSDJPYのようなありきたりなペアも、マイナーなペアもすべて算出しています。これはすべて取引機会を増やすためです。

自分の口座で取引できる通貨ペアを見つけたら取引してみましょう。2つの通貨ペアを同時に取引して相場が上がっても下がっても着実に利益を上げることが個人投資家でも簡単にできます。その計算方法が高度な数学のために金融機関から個人投資家に広まっていないだけなのです。

本サイトの情報を見るだけで、誰でもマーケットニュートラル戦略というヘッジファンド戦略で財を築くことができます。

スポンサーリンク