先物統計的アービトラージ | [ナスダック100/米ドル] vs. [米ダウ工業株30/米ドル] 他1ペア | 2017/01/14(土) 03:00

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ナスダック100/米ドル(NASDAQ100/USD) vs. 米ダウ工業株30/米ドル(Dow30/USD)

トレードの詳細

ナスダック100/米ドル(NASDAQ100/USD)
ナスダック100/米ドル(NASDAQ100/USD)はクローズです。
この銘柄は数量3.88で売りポジションでした。
クローズ時の参考価格は5058.7です。

米ダウ工業株30/米ドル(Dow30/USD)
米ダウ工業株30/米ドル(Dow30/USD)はクローズです。
この銘柄は数量1で買いポジションでした。
クローズ時の参考価格は19855.6です。

各種統計量

勝率
勝率は81.7%です。
プロフィット/ファクター(PF)
プロフィット・ファクター(PF)は2.85です。
シャープ・レシオ
シャープ・レシオ(Sharp Ratio)は0.25です。
オープンからクローズまでの日数
このアービトラージペアがオープンからクローズまでの間に経過した日数は8.04日です。
実現リターン
レバレッジ10倍を用いた場合の実現リターン(往復売買手数料控除後)は-9.91%です。

トウモロコシ/米ドル(Corn/USD) vs. パラジウム/米ドル(Palladium/USD)

トレードの詳細

トウモロコシ/米ドル(Corn/USD)
トウモロコシ/米ドル(Corn/USD)はクローズです。
この銘柄は数量673.26で買いポジションでした。
クローズ時の参考価格は3.513です。

パラジウム/米ドル(Palladium/USD)
パラジウム/米ドル(Palladium/USD)はクローズです。
この銘柄は数量1で売りポジションでした。
クローズ時の参考価格は746.495です。

各種統計量

勝率
勝率は76.1%です。
プロフィット/ファクター(PF)
プロフィット・ファクター(PF)は2.54です。
シャープ・レシオ
シャープ・レシオ(Sharp Ratio)は0.29です。
オープンからクローズまでの日数
このアービトラージペアがオープンからクローズまでの間に経過した日数は7.12日です。
実現リターン
レバレッジ10倍を用いた場合の実現リターン(往復売買手数料控除後)は1.66%です。