先物統計的アービトラージ | [米ドル/南アフリカランド] vs. [米10年債/米ドル] 他3ペア | 2017/01/14(土) 01:00

スポンサーリンク

米ドル/南アフリカランド(USD/ZAR) vs. 米10年債/米ドル(T-Bonds10Year/USD)

トレードの詳細

米ドル/南アフリカランド(USD/ZAR)
米ドル/南アフリカランド(USD/ZAR)の売買シグナルは買いです。
数量は58.31、エントリー時の参考価格は13.47703です。
米10年債/米ドル(T-Bonds10Year/USD)
米10年債/米ドル(T-Bonds10Year/USD)の売買シグナルは買いです。
数量は1、エントリー時の参考価格は125.066です。

各種統計量

勝率
勝率は68.6%です。
プロフィット/ファクター(PF)
プロフィット・ファクター(PF)は2.09です。
シャープ・レシオ
シャープ・レシオ(Sharp Ratio)は0.42です。
オープンからクローズまでの平均日数
ポジションのクローズまでにかかる平均日数は6.26日です。
推定リターン
レバレッジ10倍を用いた場合の推定リターン(往復売買手数料控除後)は4.24%です。

ユーロ/ハンガリーフォリント(EUR/HUF) vs. 独10年債/ユーロ(GermanyBUNDS10Year/EUR)

トレードの詳細

ユーロ/ハンガリーフォリント(EUR/HUF)
ユーロ/ハンガリーフォリント(EUR/HUF)の売買シグナルは買いです。
数量は164.01、エントリー時の参考価格は307.016です。
独10年債/ユーロ(GermanyBUNDS10Year/EUR)
独10年債/ユーロ(GermanyBUNDS10Year/EUR)の売買シグナルは買いです。
数量は1、エントリー時の参考価格は162.538です。

各種統計量

勝率
勝率は80.1%です。
プロフィット/ファクター(PF)
プロフィット・ファクター(PF)は2.63です。
シャープ・レシオ
シャープ・レシオ(Sharp Ratio)は0.34です。
オープンからクローズまでの平均日数
ポジションのクローズまでにかかる平均日数は8.21日です。
推定リターン
レバレッジ10倍を用いた場合の推定リターン(往復売買手数料控除後)は3.31%です。

米ラッセル2000/米ドル(Russell2000/USD) vs. ニュージーランドドル/米ドル(NZD/USD)

トレードの詳細

米ラッセル2000/米ドル(Russell2000/USD)
米ラッセル2000/米ドル(Russell2000/USD)の売買シグナルは売りです。
数量は1、エントリー時の参考価格は1375.144です。
ニュージーランドドル/米ドル(NZD/USD)
ニュージーランドドル/米ドル(NZD/USD)の売買シグナルは売りです。
数量は358.68、エントリー時の参考価格は0.71112です。

各種統計量

勝率
勝率は80.5%です。
プロフィット/ファクター(PF)
プロフィット・ファクター(PF)は3.12です。
シャープ・レシオ
シャープ・レシオ(Sharp Ratio)は0.46です。
オープンからクローズまでの平均日数
ポジションのクローズまでにかかる平均日数は5.79日です。
推定リターン
レバレッジ10倍を用いた場合の推定リターン(往復売買手数料控除後)は6.57%です。

米ラッセル2000/米ドル(Russell2000/USD) vs. 米ドル/サウジアラビアリヤル(USD/SAR)

トレードの詳細

米ラッセル2000/米ドル(Russell2000/USD)
米ラッセル2000/米ドル(Russell2000/USD)はクローズです。
この銘柄は数量1で買いポジションでした。
クローズ時の参考価格は1375.144です。

米ドル/サウジアラビアリヤル(USD/SAR)
米ドル/サウジアラビアリヤル(USD/SAR)はクローズです。
この銘柄は数量972.32で買いポジションでした。
クローズ時の参考価格は3.74928です。

各種統計量

勝率
勝率は43%です。
プロフィット/ファクター(PF)
プロフィット・ファクター(PF)は4.18です。
シャープ・レシオ
シャープ・レシオ(Sharp Ratio)は0.14です。
オープンからクローズまでの日数
このアービトラージペアがオープンからクローズまでの間に経過した日数は0.95日です。
実現リターン
レバレッジ10倍を用いた場合の実現リターン(往復売買手数料控除後)は12.37%です。