先物統計的アービトラージ | [米ダウ工業株30/米ドル] vs. [米30年債/米ドル] | 2017/01/13(金) 21:00

スポンサーリンク

米ダウ工業株30/米ドル(Dow30/USD) vs. 米30年債/米ドル(T-Bonds30Year/USD)

トレードの詳細

米ダウ工業株30/米ドル(Dow30/USD)
米ダウ工業株30/米ドル(Dow30/USD)はクローズです。
この銘柄は数量1で買いポジションでした。
クローズ時の参考価格は19876.9です。

米30年債/米ドル(T-Bonds30Year/USD)
米30年債/米ドル(T-Bonds30Year/USD)はクローズです。
この銘柄は数量11.26で買いポジションでした。
クローズ時の参考価格は153.78です。

各種統計量

勝率
勝率は69%です。
プロフィット/ファクター(PF)
プロフィット・ファクター(PF)は1.66です。
シャープ・レシオ
シャープ・レシオ(Sharp Ratio)は0.14です。
オープンからクローズまでの日数
このアービトラージペアがオープンからクローズまでの間に経過した日数は0.87日です。
実現リターン
レバレッジ10倍を用いた場合の実現リターン(往復売買手数料控除後)は2.25%です。