先物統計的アービトラージ | [日経平均株価/米ドル] vs. [ニュージーランドドル/米ドル] 他2ペア | 2017/01/13(金) 11:00

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日経平均株価/米ドル(Nikkei225/USD) vs. ニュージーランドドル/米ドル(NZD/USD)

トレードの詳細

日経平均株価/米ドル(Nikkei225/USD)
日経平均株価/米ドル(Nikkei225/USD)の売買シグナルは売りです。
数量は1、エントリー時の参考価格は19239.8です。
ニュージーランドドル/米ドル(NZD/USD)
ニュージーランドドル/米ドル(NZD/USD)の売買シグナルは売りです。
数量は29036.78、エントリー時の参考価格は0.7117です。

各種統計量

勝率
勝率は74%です。
プロフィット/ファクター(PF)
プロフィット・ファクター(PF)は1.84です。
シャープ・レシオ
シャープ・レシオ(Sharp Ratio)は0.14です。
オープンからクローズまでの平均日数
ポジションのクローズまでにかかる平均日数は2.49日です。
推定リターン
レバレッジ10倍を用いた場合の推定リターン(往復売買手数料控除後)は3.27%です。

米30年債/米ドル(T-Bonds30Year/USD) vs. ナスダック100/米ドル(NASDAQ100/USD)

トレードの詳細

米30年債/米ドル(T-Bonds30Year/USD)
米30年債/米ドル(T-Bonds30Year/USD)はクローズです。
この銘柄は数量84.83で売りポジションでした。
クローズ時の参考価格は153.395です。

ナスダック100/米ドル(NASDAQ100/USD)
ナスダック100/米ドル(NASDAQ100/USD)はクローズです。
この銘柄は数量1で売りポジションでした。
クローズ時の参考価格は5039.8です。

各種統計量

勝率
勝率は82.2%です。
プロフィット/ファクター(PF)
プロフィット・ファクター(PF)は1.87です。
シャープ・レシオ
シャープ・レシオ(Sharp Ratio)は0.46です。
オープンからクローズまでの日数
このアービトラージペアがオープンからクローズまでの間に経過した日数は9.33日です。
実現リターン
レバレッジ10倍を用いた場合の実現リターン(往復売買手数料控除後)は-16.78%です。

SP500/米ドル(SP500/USD) vs. 白金/米ドル(Platinum/USD)

トレードの詳細

SP500/米ドル(SP500/USD)
SP500/米ドル(SP500/USD)はクローズです。
この銘柄は数量3.9で買いポジションでした。
クローズ時の参考価格は2267.7です。

白金/米ドル(Platinum/USD)
白金/米ドル(Platinum/USD)はクローズです。
この銘柄は数量1で売りポジションでした。
クローズ時の参考価格は971.962です。

各種統計量

勝率
勝率は78.2%です。
プロフィット/ファクター(PF)
プロフィット・ファクター(PF)は2.52です。
シャープ・レシオ
シャープ・レシオ(Sharp Ratio)は0.14です。
オープンからクローズまでの日数
このアービトラージペアがオープンからクローズまでの間に経過した日数は0.45日です。
実現リターン
レバレッジ10倍を用いた場合の実現リターン(往復売買手数料控除後)は3.85%です。