先物統計的アービトラージ | [米ドル/スウェーデンクローナ] vs. [米5年債/米ドル] 他6ペア | 2017/01/13(金) 05:00

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米ドル/スウェーデンクローナ(USD/SEK) vs. 米5年債/米ドル(T-Notes5Year/USD)

トレードの詳細

米ドル/スウェーデンクローナ(USD/SEK)
米ドル/スウェーデンクローナ(USD/SEK)の売買シグナルは買いです。
数量は32.61、エントリー時の参考価格は8.94337です。
米5年債/米ドル(T-Notes5Year/USD)
米5年債/米ドル(T-Notes5Year/USD)の売買シグナルは買いです。
数量は1、エントリー時の参考価格は118.23です。

各種統計量

勝率
勝率は85.4%です。
プロフィット/ファクター(PF)
プロフィット・ファクター(PF)は1.57です。
シャープ・レシオ
シャープ・レシオ(Sharp Ratio)は0.34です。
オープンからクローズまでの平均日数
ポジションのクローズまでにかかる平均日数は5.27日です。
推定リターン
レバレッジ10倍を用いた場合の推定リターン(往復売買手数料控除後)は2.34%です。

米ドル/カナダドル(USD/CAD) vs. 米30年債/米ドル(T-Bonds30Year/USD)

トレードの詳細

米ドル/カナダドル(USD/CAD)
米ドル/カナダドル(USD/CAD)の売買シグナルは買いです。
数量は147.04、エントリー時の参考価格は1.31264です。
米30年債/米ドル(T-Bonds30Year/USD)
米30年債/米ドル(T-Bonds30Year/USD)の売買シグナルは買いです。
数量は1、エントリー時の参考価格は153.605です。

各種統計量

勝率
勝率は76.9%です。
プロフィット/ファクター(PF)
プロフィット・ファクター(PF)は2.01です。
シャープ・レシオ
シャープ・レシオ(Sharp Ratio)は0.37です。
オープンからクローズまでの平均日数
ポジションのクローズまでにかかる平均日数は4.18日です。
推定リターン
レバレッジ10倍を用いた場合の推定リターン(往復売買手数料控除後)は3.53%です。

米30年債/米ドル(T-Bonds30Year/USD) vs. 金/米ドル(Gold/USD)

トレードの詳細

米30年債/米ドル(T-Bonds30Year/USD)
米30年債/米ドル(T-Bonds30Year/USD)の売買シグナルは買いです。
数量は14.85、エントリー時の参考価格は153.605です。
金/米ドル(Gold/USD)
金/米ドル(Gold/USD)の売買シグナルは売りです。
数量は1、エントリー時の参考価格は1196.186です。

各種統計量

勝率
勝率は77.6%です。
プロフィット/ファクター(PF)
プロフィット・ファクター(PF)は1.94です。
シャープ・レシオ
シャープ・レシオ(Sharp Ratio)は0.15です。
オープンからクローズまでの平均日数
ポジションのクローズまでにかかる平均日数は5.11日です。
推定リターン
レバレッジ10倍を用いた場合の推定リターン(往復売買手数料控除後)は2.84%です。

米ダウ工業株30/米ドル(Dow30/USD) vs. 米ドル/オフショア人民元(USD/CNH)

トレードの詳細

米ダウ工業株30/米ドル(Dow30/USD)
米ダウ工業株30/米ドル(Dow30/USD)はクローズです。
この銘柄は数量1で買いポジションでした。
クローズ時の参考価格は19870.2です。

米ドル/オフショア人民元(USD/CNH)
米ドル/オフショア人民元(USD/CNH)はクローズです。
この銘柄は数量2524.28で買いポジションでした。
クローズ時の参考価格は6.85741です。

各種統計量

勝率
勝率は79.3%です。
プロフィット/ファクター(PF)
プロフィット・ファクター(PF)は3.84です。
シャープ・レシオ
シャープ・レシオ(Sharp Ratio)は0.37です。
オープンからクローズまでの日数
このアービトラージペアがオープンからクローズまでの間に経過した日数は0.2日です。
実現リターン
レバレッジ10倍を用いた場合の実現リターン(往復売買手数料控除後)は2.36%です。

米ダウ工業株30/米ドル(Dow30/USD) vs. 米ドル/デンマーククローネ(USD/DKK)

トレードの詳細

米ダウ工業株30/米ドル(Dow30/USD)
米ダウ工業株30/米ドル(Dow30/USD)はクローズです。
この銘柄は数量1で買いポジションでした。
クローズ時の参考価格は19870.2です。

米ドル/デンマーククローネ(USD/DKK)
米ドル/デンマーククローネ(USD/DKK)はクローズです。
この銘柄は数量2418.37で売りポジションでした。
クローズ時の参考価格は6.99637です。

各種統計量

勝率
勝率は50.6%です。
プロフィット/ファクター(PF)
プロフィット・ファクター(PF)は1.95です。
シャープ・レシオ
シャープ・レシオ(Sharp Ratio)は0.43です。
オープンからクローズまでの日数
このアービトラージペアがオープンからクローズまでの間に経過した日数は0.16日です。
実現リターン
レバレッジ10倍を用いた場合の実現リターン(往復売買手数料控除後)は4.32%です。

米ダウ工業株30/米ドル(Dow30/USD) vs. 米ドル/ノルウェークローネ(USD/NOK)

トレードの詳細

米ダウ工業株30/米ドル(Dow30/USD)
米ダウ工業株30/米ドル(Dow30/USD)はクローズです。
この銘柄は数量1で買いポジションでした。
クローズ時の参考価格は19870.2です。

米ドル/ノルウェークローネ(USD/NOK)
米ドル/ノルウェークローネ(USD/NOK)はクローズです。
この銘柄は数量1041.28で買いポジションでした。
クローズ時の参考価格は8.5209です。

各種統計量

勝率
勝率は68.9%です。
プロフィット/ファクター(PF)
プロフィット・ファクター(PF)は1.73です。
シャープ・レシオ
シャープ・レシオ(Sharp Ratio)は0.26です。
オープンからクローズまでの日数
このアービトラージペアがオープンからクローズまでの間に経過した日数は0.2日です。
実現リターン
レバレッジ10倍を用いた場合の実現リターン(往復売買手数料控除後)は2.53%です。

米10年債/米ドル(T-Bonds10Year/USD) vs. 西テキサス原油/米ドル(WTICrudeOil/USD)

トレードの詳細

米10年債/米ドル(T-Bonds10Year/USD)
米10年債/米ドル(T-Bonds10Year/USD)はクローズです。
この銘柄は数量10.04で売りポジションでした。
クローズ時の参考価格は125.398です。

西テキサス原油/米ドル(WTICrudeOil/USD)
西テキサス原油/米ドル(WTICrudeOil/USD)はクローズです。
この銘柄は数量1で売りポジションでした。
クローズ時の参考価格は52.826です。

各種統計量

勝率
勝率は75.7%です。
プロフィット/ファクター(PF)
プロフィット・ファクター(PF)は1.9です。
シャープ・レシオ
シャープ・レシオ(Sharp Ratio)は0.36です。
オープンからクローズまでの日数
このアービトラージペアがオープンからクローズまでの間に経過した日数は1.04日です。
実現リターン
レバレッジ10倍を用いた場合の実現リターン(往復売買手数料控除後)は0.73%です。