先物統計的アービトラージ | [米ダウ工業株30/米ドル] vs. [スターリングポンド/米ドル] 他3ペア | 2017/01/13(金) 03:00

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米ダウ工業株30/米ドル(Dow30/USD) vs. スターリングポンド/米ドル(GBP/USD)

トレードの詳細

米ダウ工業株30/米ドル(Dow30/USD)
米ダウ工業株30/米ドル(Dow30/USD)の売買シグナルは買いです。
数量は1、エントリー時の参考価格は19812.3です。
スターリングポンド/米ドル(GBP/USD)
スターリングポンド/米ドル(GBP/USD)の売買シグナルは買いです。
数量は417.52、エントリー時の参考価格は1.21849です。

各種統計量

勝率
勝率は74.1%です。
プロフィット/ファクター(PF)
プロフィット・ファクター(PF)は2.24です。
シャープ・レシオ
シャープ・レシオ(Sharp Ratio)は0.33です。
オープンからクローズまでの平均日数
ポジションのクローズまでにかかる平均日数は2.85日です。
推定リターン
レバレッジ10倍を用いた場合の推定リターン(往復売買手数料控除後)は2.84%です。

米ラッセル2000/米ドル(Russell2000/USD) vs. 北海ブレント原油/米ドル(BrentOil/USD)

トレードの詳細

米ラッセル2000/米ドル(Russell2000/USD)
米ラッセル2000/米ドル(Russell2000/USD)の売買シグナルは買いです。
数量は5.87、エントリー時の参考価格は1354.213です。
北海ブレント原油/米ドル(BrentOil/USD)
北海ブレント原油/米ドル(BrentOil/USD)の売買シグナルは売りです。
数量は1、エントリー時の参考価格は55.05です。

各種統計量

勝率
勝率は77.2%です。
プロフィット/ファクター(PF)
プロフィット・ファクター(PF)は2.61です。
シャープ・レシオ
シャープ・レシオ(Sharp Ratio)は0.48です。
オープンからクローズまでの平均日数
ポジションのクローズまでにかかる平均日数は5.72日です。
推定リターン
レバレッジ10倍を用いた場合の推定リターン(往復売買手数料控除後)は12.68%です。

米ラッセル2000/米ドル(Russell2000/USD) vs. 米ドル/デンマーククローネ(USD/DKK)

トレードの詳細

米ラッセル2000/米ドル(Russell2000/USD)
米ラッセル2000/米ドル(Russell2000/USD)の売買シグナルは買いです。
数量は1、エントリー時の参考価格は1354.213です。
米ドル/デンマーククローネ(USD/DKK)
米ドル/デンマーククローネ(USD/DKK)の売買シグナルは買いです。
数量は3.29、エントリー時の参考価格は6.98123です。

各種統計量

勝率
勝率は70.9%です。
プロフィット/ファクター(PF)
プロフィット・ファクター(PF)は2.63です。
シャープ・レシオ
シャープ・レシオ(Sharp Ratio)は0.24です。
オープンからクローズまでの平均日数
ポジションのクローズまでにかかる平均日数は6.2日です。
推定リターン
レバレッジ10倍を用いた場合の推定リターン(往復売買手数料控除後)は12.77%です。

大豆/米ドル(Soybean/USD) vs. 米ドル/オフショア人民元(USD/CNH)

トレードの詳細

大豆/米ドル(Soybean/USD)
大豆/米ドル(Soybean/USD)はクローズです。
この銘柄は数量1で買いポジションでした。
クローズ時の参考価格は10.181です。

米ドル/オフショア人民元(USD/CNH)
米ドル/オフショア人民元(USD/CNH)はクローズです。
この銘柄は数量23.67で買いポジションでした。
クローズ時の参考価格は6.8487です。

各種統計量

勝率
勝率は74.8%です。
プロフィット/ファクター(PF)
プロフィット・ファクター(PF)は3.98です。
シャープ・レシオ
シャープ・レシオ(Sharp Ratio)は0.5です。
オープンからクローズまでの日数
このアービトラージペアがオープンからクローズまでの間に経過した日数は9.12日です。
実現リターン
レバレッジ10倍を用いた場合の実現リターン(往復売買手数料控除後)は-3.12%です。