先物統計的アービトラージ | [米ドル/スイスフラン] vs. [米10年債/米ドル] 他1ペア | 2016/10/06(木) 19:00

スポンサーリンク

米ドル/スイスフラン(USD/CHF) vs. 米10年債/米ドル(T-Bonds10Year/USD)

トレードの詳細

米ドル/スイスフラン(USD/CHF)
米ドル/スイスフラン(USD/CHF)はクローズです。
この銘柄は数量134.33で買いポジションでした。
クローズ時の参考価格は0.97804です。

米10年債/米ドル(T-Bonds10Year/USD)
米10年債/米ドル(T-Bonds10Year/USD)はクローズです。
この銘柄は数量1で買いポジションでした。
クローズ時の参考価格は131.047です。

各種統計量

勝率
勝率は72.6%です。
プロフィット/ファクター(PF)
プロフィット・ファクター(PF)は2.26です。
シャープ・レシオ
シャープ・レシオ(Sharp Ratio)は0.28です。
オープンからクローズまでの日数
このアービトラージペアがオープンからクローズまでの間に経過した日数は0.66日です。
実現リターン
レバレッジ10倍を用いた場合の実現リターン(往復売買手数料控除後)は2.52%です。

米ドル/チェココルナ(USD/CZK) vs. 金/米ドル(Gold/USD)

トレードの詳細

米ドル/チェココルナ(USD/CZK)
米ドル/チェココルナ(USD/CZK)はクローズです。
この銘柄は数量6629.07で買いポジションでした。
クローズ時の参考価格は24.16202です。

金/米ドル(Gold/USD)
金/米ドル(Gold/USD)はクローズです。
この銘柄は数量1で買いポジションでした。
クローズ時の参考価格は1265.937です。

各種統計量

勝率
勝率は74.2%です。
プロフィット/ファクター(PF)
プロフィット・ファクター(PF)は2.26です。
シャープ・レシオ
シャープ・レシオ(Sharp Ratio)は0.29です。
オープンからクローズまでの日数
このアービトラージペアがオープンからクローズまでの間に経過した日数は1.75日です。
実現リターン
レバレッジ10倍を用いた場合の実現リターン(往復売買手数料控除後)は0.93%です。
スポンサーリンク

フォローする