先物統計的アービトラージ | [金/スイスフラン] vs. [金/銀] 他4ペア | 2016/01/01(金) 02:00

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金/スイスフラン(Gold/CHF) vs. 金/銀(Gold/Silver)

トレードの詳細

金/スイスフラン(Gold/CHF)
金/スイスフラン(Gold/CHF)の売買シグナルは売りです。
数量は2.75、エントリー時の参考価格は1062.878です。
金/銀(Gold/Silver)
金/銀(Gold/Silver)の売買シグナルは売りです。
数量は1、エントリー時の参考価格は76.508です。

各種統計量

勝率
勝率は71.7%です。
プロフィット/ファクター(PF)
プロフィット・ファクター(PF)は1.55です。
シャープ・レシオ
シャープ・レシオ(Sharp Ratio)は0.17です。
オープンからクローズまでの平均日数
ポジションのクローズまでにかかる平均日数は5.69日です。
推定リターン
レバレッジ10倍を用いた場合の推定リターン(往復売買手数料控除後)は5.05%です。

西テキサス原油/米ドル(WTICrudeOil/USD) vs. 米ラッセル2000/米ドル(Russell2000/USD)

トレードの詳細

西テキサス原油/米ドル(WTICrudeOil/USD)
西テキサス原油/米ドル(WTICrudeOil/USD)はクローズです。
この銘柄は数量12.7で買いポジションでした。
クローズ時の参考価格は36.788です。

米ラッセル2000/米ドル(Russell2000/USD)
米ラッセル2000/米ドル(Russell2000/USD)はクローズです。
この銘柄は数量1で売りポジションでした。
クローズ時の参考価格は1146.13です。

各種統計量

勝率
勝率は68.8%です。
プロフィット/ファクター(PF)
プロフィット・ファクター(PF)は1.99です。
シャープ・レシオ
シャープ・レシオ(Sharp Ratio)は0.39です。
オープンからクローズまでの日数
このアービトラージペアがオープンからクローズまでの間に経過した日数は1.79日です。
実現リターン
レバレッジ10倍を用いた場合の実現リターン(往復売買手数料控除後)は15.38%です。

パラジウム/米ドル(Palladium/USD) vs. 米ドル/南アフリカランド(USD/ZAR)

トレードの詳細

パラジウム/米ドル(Palladium/USD)
パラジウム/米ドル(Palladium/USD)はクローズです。
この銘柄は数量1で買いポジションでした。
クローズ時の参考価格は553.84です。

米ドル/南アフリカランド(USD/ZAR)
米ドル/南アフリカランド(USD/ZAR)はクローズです。
この銘柄は数量525.93で買いポジションでした。
クローズ時の参考価格は15.45481です。

各種統計量

勝率
勝率は67.5%です。
プロフィット/ファクター(PF)
プロフィット・ファクター(PF)は1.61です。
シャープ・レシオ
シャープ・レシオ(Sharp Ratio)は0.16です。
オープンからクローズまでの日数
このアービトラージペアがオープンからクローズまでの間に経過した日数は0.08日です。
実現リターン
レバレッジ10倍を用いた場合の実現リターン(往復売買手数料控除後)は2.05%です。

パラジウム/米ドル(Palladium/USD) vs. 大豆/米ドル(Soybean/USD)

トレードの詳細

パラジウム/米ドル(Palladium/USD)
パラジウム/米ドル(Palladium/USD)はクローズです。
この銘柄は数量1で買いポジションでした。
クローズ時の参考価格は553.84です。

大豆/米ドル(Soybean/USD)
大豆/米ドル(Soybean/USD)はクローズです。
この銘柄は数量12.28で買いポジションでした。
クローズ時の参考価格は8.638です。

各種統計量

勝率
勝率は76%です。
プロフィット/ファクター(PF)
プロフィット・ファクター(PF)は2.01です。
シャープ・レシオ
シャープ・レシオ(Sharp Ratio)は0.21です。
オープンからクローズまでの日数
このアービトラージペアがオープンからクローズまでの間に経過した日数は1.08日です。
実現リターン
レバレッジ10倍を用いた場合の実現リターン(往復売買手数料控除後)は3.58%です。

米ドル/スウェーデンクローナ(USD/SEK) vs. 西テキサス原油/米ドル(WTICrudeOil/USD)

トレードの詳細

米ドル/スウェーデンクローナ(USD/SEK)
米ドル/スウェーデンクローナ(USD/SEK)はクローズです。
この銘柄は数量5156.45で買いポジションでした。
クローズ時の参考価格は8.44589です。

西テキサス原油/米ドル(WTICrudeOil/USD)
西テキサス原油/米ドル(WTICrudeOil/USD)はクローズです。
この銘柄は数量1で売りポジションでした。
クローズ時の参考価格は36.788です。

各種統計量

勝率
勝率は83.7%です。
プロフィット/ファクター(PF)
プロフィット・ファクター(PF)は2.46です。
シャープ・レシオ
シャープ・レシオ(Sharp Ratio)は0.52です。
オープンからクローズまでの日数
このアービトラージペアがオープンからクローズまでの間に経過した日数は3.66日です。
実現リターン
レバレッジ10倍を用いた場合の実現リターン(往復売買手数料控除後)は6.1%です。