株式統計的アービトラージ | レイ vs. 三井化学 | 2017/01/16(月)

スポンサーリンク

ペアトレードの第一銘柄: レイ

新規オープンポジション
レイの統計的アービトラージ・ペアトレードは売りです。
数量
数量は2.39株です。
コード
4317
銘柄名
レイ
参考価格
エントリー時の参考価格は280円です。

ペアトレードの第二銘柄: 三井化学

新規オープンポジション
三井化学の統計的アービトラージ・ペアトレードは買いです。
数量
数量は1株です。
コード
4183
銘柄名
三井化学
参考価格
エントリー時の参考価格は541円です。

実績統計量

勝率
勝率は100%です。
プロフィット/ファクター(PF)
プロフィット・ファクター(PF)は損失額がゼロのため無限大(inf)です。
シャープ・レシオ
シャープ・レシオ(Sharp Ratio)は0.77です。
オープンからクローズまでの平均日数
ポジションのクローズまでにかかる平均日数は2日です。
推定リターン
レバレッジをかけない場合の推定リターン(往復売買手数料控除後)は3.54%です。