株式統計的アービトラージ | サンドラッグ vs. 中外製薬 他114ペア | 2016/11/14(月)

スポンサーリンク

ペアトレードの第一銘柄: サンドラッグ

新規オープンポジション
サンドラッグの統計的アービトラージ・ペアトレードは買いです。
数量
数量は1株です。
コード
9989
銘柄名
サンドラッグ
参考価格
エントリー時の参考価格は7030円です。

ペアトレードの第二銘柄: 中外製薬

新規オープンポジション
中外製薬の統計的アービトラージ・ペアトレードは売りです。
数量
数量は1.35株です。
コード
4519
銘柄名
中外製薬
参考価格
エントリー時の参考価格は3295円です。

実績統計量

勝率
勝率は100%です。
プロフィット/ファクター(PF)
プロフィット・ファクター(PF)は損失額がゼロのため無限大(inf)です。
シャープ・レシオ
シャープ・レシオ(Sharp Ratio)は0.59です。
オープンからクローズまでの平均日数
ポジションのクローズまでにかかる平均日数は28日です。
推定リターン
レバレッジをかけない場合の推定リターン(往復売買手数料控除後)は6.14%です。